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- Comment vérifier les données stationnaires?
- Que montre le test ADF?
- Comment interpréter les résultats des tests ADF?
Comment vérifier les données stationnaires?
Deux tests pour vérifier la stationnarité d'une série chronologique sont utilisés, à savoir le test ADF et le test KPSS. Droisement est effectué en utilisant la technique de différenciation et la même chose sera couverte dans les futurs articles sur les tests statistiques pour vérifier la stationnarité dans les séries chronologiques.
Que montre le test ADF?
Dans les statistiques, un test Dickey-Fuller augmenté (ADF) teste l'hypothèse nulle selon laquelle une racine unitaire est présente dans un échantillon de séries chronologiques. L'hypothèse alternative est différente en fonction de la version du test utilisée, mais est généralement de stationnarité ou de station-stationarité.
Comment interpréter les résultats des tests ADF?
Le test ADF (augmentation de Dickey-Fuller) est un test de signification statistique qui signifie que le test donnera des résultats dans des tests d'hypothèse avec des hypothèses nulles et alternatives. En conséquence, nous aurons une valeur p dont nous devrons faire des inférences sur la série chronologique, que ce soit stationnaire ou non.
