AR (1 prévision)

1. Comment prévoir AR 1?
2. Que signifie AR de 1?
3. Qu'est-ce que AR 1 dans les séries chronologiques?
4. Est-ce que le modèle AR 1 stationnaire?

Comment prévoir AR 1?

Prévision du modèle de séries chronologiques AR (1)

r1 = ∑t = 2 (zt - ˉz) (zt - 1 - ˉz) ∑t = 1 (zt - ˉz) 2, où ˉz est la moyenne de l'échantillon de z1,…, zt. Il peut être démontré que R1 est numériquement approximativement égal à l'estimation des moindres carrés et que la différence est dans la plupart des cas négligeable à condition que t soit trop petit.

Que signifie AR de 1?

Comprendre les modèles autorégressifs

Un processus autorégressif AR (1) est celui dans lequel la valeur actuelle est basée sur la valeur immédiatement précédente, tandis qu'un processus AR (2) est celui dans lequel la valeur actuelle est basée sur les deux valeurs précédentes.

Qu'est-ce que AR 1 dans les séries chronologiques?

Rappel de la leçon 1.1 Pour cette semaine, un modèle AR (1) est un modèle linéaire qui prédit la valeur actuelle d'une série chronologique en utilisant la valeur immédiatement antérieure dans le temps.

Est-ce que le modèle AR 1 stationnaire?

Contrairement au modèle de moyenne de la moyenne (MA), le modèle autorégressif n'est pas toujours stationnaire car il peut contenir une racine unitaire.