Représentation du processus d'ARMA (moyenne régressive automatique) comme AR (auto régressif)

1. Quelle est la différence entre AR et Arma?
2. Qu'est-ce que la régression d'ARMA?
3. Qu'est-ce que AR à Arma?
4. Quelle est la différence entre les termes AR et MA dans le modèle Arima?

Quelle est la différence entre AR et Arma?

Arma est la combinaison des modèles AR et MA. Les modèles Arma couvrent les deux aspects de la RA et MA. Le modèle ARMA prédit les valeurs futures en fonction des valeurs et des erreurs précédentes. Ainsi, Arma a de meilleures performances que les modèles AR et MA seuls.

Qu'est-ce que la régression d'ARMA?

Les modèles d'autorégression et de moyenne mobile (ARMA) sont utilisés dans l'analyse des séries chronologiques pour décrire les séries chronologiques stationnaires . Ces modèles représentent des séries chronologiques générées en passant du bruit blanc à travers un filtre linéaire récursif et non réursif, consécutivement .

Qu'est-ce que AR à Arma?

Modèle AR (auto-régressif)

Ce type de modèle calcule la régression des séries chronologiques passées et calcule les valeurs actuelles ou futures de la série dans le modèle de régression automatique (AR).

Quelle est la différence entre les termes AR et MA dans le modèle Arima?

La principale différence entre un modèle AR et MA est basée sur la corrélation entre les objets de séries chronologiques à différents moments. La covariance entre x (t) et x (t-n) est nul pour les modèles MA. Cependant, la corrélation de x (t) et x (t-n) diminue progressivement avec n devenant plus gros dans le modèle AR.