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- Comment trouvez-vous la variance de l'autocorrélation?
- Quelle est la différence entre l'autocorrélation et l'autocovariance?
- Quelle est la différence entre la covariance et l'autocovariance?
- Que vous dit l'autocorrélation?
Comment trouvez-vous la variance de l'autocorrélation?
Définition 1: La fonction d'autocorrélation (ACF) à LAG K, indiqué ρk, d'un processus stochastique stationnaire, est défini comme ρk = γk/ γ0 où γk = Cov (yje, yje+k) pour tout je. Notez que γ0 est la variance du processus stochastique. La variance de la série chronologique est s0. Une parcelle de rk contre k est connu comme un corrélogramme.
Quelle est la différence entre l'autocorrélation et l'autocovariance?
L'autocorrélation est la corrélation croisée d'un signal avec lui-même, et l'autocovariance est la covariance croisée d'un signal avec lui-même.
Quelle est la différence entre la covariance et l'autocovariance?
La covariance est définie pour une paire de variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité. L'autocovariance est définie pour une paire de valeurs dans un processus stochastique à temps discret.
Que vous dit l'autocorrélation?
L'autocorrélation représente le degré de similitude entre une série chronologique donnée et une version décalée d'elle-même sur des intervalles de temps successifs. L'autocorrélation mesure la relation entre la valeur actuelle d'une variable et ses valeurs passées.
