Fonction d'autocorrélation

La fonction d'autocorrélation (ACF) définit comment les points de données dans une série chronologique sont liés, en moyenne, aux points de données précédents (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). En d'autres termes, il mesure l'auto-similitude du signal sur différents temps de retard.

1. Comment trouvez-vous l'autocorrélation d'une fonction?
2. Qu'est-ce que la fonction d'autocorrélation dans les séries chronologiques?
3. Qu'est-ce que la fonction d'autocorrélation en économétrie?

Comment trouvez-vous l'autocorrélation d'une fonction?

Le nombre d'autocorrélations calculées est égal à la durée effective de la série chronologique divisée par 2, où la durée effective d'une série chronologique est le nombre de points de données dans la série sans les lacunes pré-données. Le nombre d'autocorrélations calculées varie entre un minimum de 2 et un maximum de 400.

Qu'est-ce que la fonction d'autocorrélation dans les séries chronologiques?

L'autocorrélation est la corrélation entre deux observations à différents moments d'une série chronologique. Par exemple, les valeurs séparées par un intervalle peuvent avoir une forte corrélation positive ou négative. Lorsque ces corrélations sont présentes, elles indiquent que les valeurs passées influencent la valeur actuelle.

Qu'est-ce que la fonction d'autocorrélation en économétrie?

L'autocorrélation fait référence au degré de corrélation des mêmes variables entre deux intervalles de temps successifs. Il mesure comment la version décalée de la valeur d'une variable est liée à la version originale de celui-ci dans une série chronologique. L'autocorrélation, en tant que concept statistique, est également connue sous le nom de corrélation série.