Howtosignalprocessing
- Quelle est l'inverse de l'autocorrélation?
- Que nous disent la fonction d'autocorrélation?
- Quelle est la relation entre la corrélation croisée et la corrélation automatique?
- Qu'est-ce que la formule de corrélation automatique?
Quelle est l'inverse de l'autocorrélation?
Les autocorrélations inverses d'une série temporelle sont définies comme étant les autocorrélations associées à l'inverse de la densité spectrale de la série. Ils peuvent être estimés en calculant les autocorrélations associées à l'inverse d'une estimation de densité spectrale.
Que nous disent la fonction d'autocorrélation?
La fonction d'autocorrélation (ACF) révèle comment la corrélation entre deux valeurs du signal change à mesure que leur séparation change [16]. Il s'agit d'une mesure dans le domaine temporel de la mémoire de processus stochastique, et ne révèle aucune information sur le contenu en fréquence du processus.
Quelle est la relation entre la corrélation croisée et la corrélation automatique?
La corrélation croisée et l'autocorrélation sont très similaires, mais elles impliquent différents types de corrélation: la corrélation croisée se produit lorsque deux séquences différentes sont corrélées. L'autocorrélation est la corrélation entre deux des mêmes séquences. En d'autres termes, vous corrélez un signal avec lui-même.
Qu'est-ce que la formule de corrélation automatique?
Définition 1: La fonction d'autocorrélation (ACF) à LAG K, indiqué ρk, d'un processus stochastique stationnaire, est défini comme ρk = γk/ γ0 où γk = Cov (yje, yje+k) pour tout je. Notez que γ0 est la variance du processus stochastique.
