Dérivation de la matrice d'autocorrélation

1. Qu'est-ce que la matrice d'autocorrélation?
2. Comment calculer l'autocorrélation?
3. Comment trouvez-vous l'autocorrélation dans les séries chronologiques?

Qu'est-ce que la matrice d'autocorrélation?

La matrice d'autocorrélation est une matrice hermitienne pour les vecteurs aléatoires complexes et une matrice symétrique pour de vrais vecteurs aléatoires. La matrice d'autocorrélation est une matrice de semi-fini positive, i.e. pour un véritable vecteur aléatoire, et respectivement. En cas de vecteur aléatoire complexe.

Comment calculer l'autocorrélation?

Le nombre d'autocorrélations calculées est égal à la durée effective de la série chronologique divisée par 2, où la durée effective d'une série chronologique est le nombre de points de données dans la série sans les lacunes pré-données.

Comment trouvez-vous l'autocorrélation dans les séries chronologiques?

La fonction d'autocorrélation (ACF) évalue la corrélation entre les observations dans une série temporelle pour un ensemble de décalages. L'ACF de la série chronologique Y est donnée par: Corr (Y_t,y_t-k), k = 1,2,…. Les analystes utilisent généralement des graphiques pour afficher cette fonction.