Autocorrélation de la marche aléatoire

1. Y a-t-il une autocorrélation dans une promenade aléatoire?
2. Quelle est l'autocorrélation d'un processus aléatoire?
3. Qu'est-ce que l'autocorrélation dans les séries chronologiques?

Y a-t-il une autocorrélation dans une promenade aléatoire?

Une confusion commune parmi les débutants est de penser à une marche aléatoire comme une simple séquence de nombres aléatoires. Ce n'est pas le cas car, dans une marche aléatoire, chaque étape dépend de l'étape précédente. Pour cette raison, la fonction d'autocorrélation des promenades aléatoires renvoie les corrélations non nulles.

Quelle est l'autocorrélation d'un processus aléatoire?

L'autocorrélation d'un processus aléatoire x (t) est définie comme la corrélation du processus aléatoire x (t) avec lui-même (d'où le mot auto) à différents moments dans le temps.

Qu'est-ce que l'autocorrélation dans les séries chronologiques?

L'autocorrélation représente le degré de similitude entre une série chronologique donnée et une version décalée d'elle-même sur des intervalles de temps successifs. L'autocorrélation mesure la relation entre la valeur actuelle d'une variable et ses valeurs passées.