Implémentation de code moyen mobile autorégressive

1. Comment choisir le modèle ARMA?
2. Quelle est la différence entre Arma et Arima?

Comment choisir le modèle ARMA?

Choisir le meilleur modèle Arma (P, Q)

Afin de déterminer quel ordre du modèle ARMA est approprié pour une série, nous devons utiliser l'AIC (ou BIC) sur un sous-ensemble de valeurs pour, puis appliquer le test Ljung-box pour déterminer si un bon ajustement a été atteint , pour des valeurs particulières de .

Quelle est la différence entre Arma et Arima?

Modèle ARIMA (moyenne intégrée auto-régressive)

Le modèle ARIMA est assez similaire au modèle ARMA autre que le fait qu'il comprend un facteur de plus connu sous le nom de (i) I.e. différenciation qui représente I dans le modèle Arima.