Meilleur estimateur impartial linéaire (PDF bleu)

1. Qu'est-ce qu'un meilleur estimateur linéaire impartial bleu)? Expliquer?
2. Comment expliqueriez-vous un meilleur estimateur linéaire impartial?
3. Quel estimateur est connu sous le nom de bleu?
4. Est mvue un bleu?

Qu'est-ce qu'un meilleur estimateur linéaire impartial bleu)? Expliquer?

Le théorème de Gauss Markov dit que, dans certaines conditions, l'estimateur des moindres carrés ordinaires (OLS) des coefficients d'un modèle de régression linéaire est le meilleur estimateur linéaire impartial (bleu), c'est-à-dire l'estimateur qui a la plus petite variance entre ceux qui sont impartiaux et linéaires dans la sortie observée ...

Comment expliqueriez-vous un meilleur estimateur linéaire impartial?

1. Meilleur estimateur non biaisé linéaire (bleu) de T′β: le meilleur estimateur linéaire non biaisé de T′β est (i) une fonction linéaire du vecteur observé y, c'est-à-dire une fonction de la forme a'y + a₀ où a est un vecteur n × 1 de constantes et un₀ est un scalaire et. (ii) l'estimateur impartial de T′β avec la plus petite variance.

Quel estimateur est connu sous le nom de bleu?

Dans les hypothèses OLS, l'estimateur OLS est bleu (moindre variance parmi tous les estimateurs non biaisés linéaires). Par conséquent, c'est le meilleur estimateur (efficace).

Est mvue un bleu?

Mvue est l'estimateur de variance minimale dans la classe des estimateurs impartiaux. Ils n'ont pas besoin d'être linéaires. Mais oui, si un estimateur linéaire est mvue, alors il est certainement bleu.