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Quelle est l'inverse de l'autocorrélation?
Les autocorrélations inverses d'une série temporelle sont définies comme étant les autocorrélations associées à l'inverse de la densité spectrale de la série. Ils peuvent être estimés en calculant les autocorrélations associées à l'inverse d'une estimation de densité spectrale.
Qu'est-ce que la matrice d'autocorrélation?
La matrice d'autocorrélation est une matrice hermitienne pour les vecteurs aléatoires complexes et une matrice symétrique pour de vrais vecteurs aléatoires. La matrice d'autocorrélation est une matrice de semi-fini positive, i.e. pour un véritable vecteur aléatoire, et respectivement. En cas de vecteur aléatoire complexe.
