Howtosignalprocessing
- Quelle est la fonction de densité spectrale d'une série chronologique?
- Comment interprétez-vous la densité spectrale de puissance?
- Comment calculer la densité spectrale de puissance?
- Qu'est-ce que l'analyse spectrale dans les séries chronologiques?
Quelle est la fonction de densité spectrale d'une série chronologique?
La densité spectrale est une représentation de domaine fréquentiel d'une série chronologique directement liée à la représentation du domaine temporel de l'autocovariance. Essentiellement, la densité spectrale et la fonction d'autocovariance contiennent les mêmes informations, mais l'expriment de différentes manières.
Comment interprétez-vous la densité spectrale de puissance?
La fonction de densité spectrale de puissance (PSD) montre la résistance des variations (énergie) en fonction de la fréquence. En d'autres termes, il se montre auxquels les variations des fréquences sont fortes et auxquelles les variations des fréquences sont faibles.
Comment calculer la densité spectrale de puissance?
Un signal composé de nombreuses sous-porteurs similaires aura une densité spectrale de puissance constante (PSD) sur sa bande passante et la puissance totale du signal peut ensuite être trouvée comme p = PSD · bw.
Qu'est-ce que l'analyse spectrale dans les séries chronologiques?
De nombreux séries chronologiques montrent un comportement périodique. Ce comportement périodique peut être très complexe. L'analyse spectrale est une technique qui nous permet de découvrir des périodicités sous-jacentes. Pour effectuer une analyse spectrale, nous devons d'abord transformer les données du domaine temporel au domaine de fréquence.
