Howtosignalprocessing
- Quelle est la covariance du bruit blanc?
- Qu'est-ce que les statistiques sur le bruit blanc?
- Qu'est-ce que le bruit blanc dans l'intrigue ACF?
- Qu'est-ce que le bruit blanc dans la régression?
Quelle est la covariance du bruit blanc?
Le bruit blanc w_t est défini comme une série stationnaire dont la moyenne est 0 et l'autocovariance est Sigma² entre les points temporels («covariance»). Étant donné qu'à chaque instant, les valeurs de bruit blanc sont supposées être indépendantes et distribuées à l'identification (IID) variables normales aléatoires gaussiennes avec une probabilité égale.
Qu'est-ce que les statistiques sur le bruit blanc?
Le bruit blanc est un signal aléatoire avec des intensités égales à chaque fréquence et est souvent définie dans les statistiques comme un signal dont les échantillons sont une séquence de variables aléatoires non apparentées sans variance moyenne et limitée. Dans certains cas, il peut être nécessaire que les échantillons soient indépendants et aient des probabilités identiques.
Qu'est-ce que le bruit blanc dans l'intrigue ACF?
En bref, la distribution du bruit blanc est toute distribution qui a: zéro moyen. Une variance constante / écart type (ne change pas dans le temps) une autocorrélation zéro à tous les retards.
Qu'est-ce que le bruit blanc dans la régression?
Le bruit blanc est des variations de vos données qui ne peuvent être expliquées par aucun modèle de régression.
