Howtosignalprocessing
- La covariance est-elle la même que l'autocorrélation?
- Quelle est la différence entre la covariance et l'autocovariance?
- En quoi l'autocorrélation est-elle différente de la corrélation?
- Qu'est-ce que l'autocorrélation ou la mesure d'autocovariance?
La covariance est-elle la même que l'autocorrélation?
L'autocorrélation est la corrélation croisée d'un signal avec lui-même, et l'autocovariance est la covariance croisée d'un signal avec lui-même.
Quelle est la différence entre la covariance et l'autocovariance?
La covariance est définie pour une paire de variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité. L'autocovariance est définie pour une paire de valeurs dans un processus stochastique à temps discret.
En quoi l'autocorrélation est-elle différente de la corrélation?
Il est conceptuellement similaire à la corrélation entre deux séries chronologiques différentes, mais l'autocorrélation utilise deux fois les mêmes séries chronologiques: une fois dans sa forme d'origine et une fois en retard une ou plusieurs périodes. Par exemple, si elle plume aujourd'hui, les données suggèrent qu'il est plus susceptible de pleuvoir demain que s'il est clair aujourd'hui.
Qu'est-ce que l'autocorrélation ou la mesure d'autocovariance?
La fonction d'autocorrélation calcule la similitude (corrélation) des valeurs d'une série chronologique avec ses propres valeurs décalées, normalisées sur l'autocorrélation de la série chronologique à elle-même. La série est décalée étape par étape et la corrélation entre l'original et la série décalée est calculée.
