Howtosignalprocessing
- La corrélation croisée est-elle la même que la covariance?
- Qu'est-ce que la corrélation croisée dans les signaux?
- Comment interprétez-vous la covariance croisée?
- Comment trouvez-vous la corrélation croisée de deux signaux?
La corrélation croisée est-elle la même que la covariance?
Dans le traitement du signal, la covariance croisée est souvent appelée corrélation croisée et est une mesure de la similitude de deux signaux, couramment utilisés pour trouver des caractéristiques dans un signal inconnu en le comparant à un signal connu.
Qu'est-ce que la corrélation croisée dans les signaux?
Dans le traitement du signal, la corrélation croisée est une mesure de la similitude de deux séries en fonction du déplacement de l'une par rapport à l'autre. Ceci est également connu comme un produit à points coulissants ou un produit intérieur coulissant. Il est couramment utilisé pour rechercher un long signal pour une fonctionnalité plus courte et connue.
Comment interprétez-vous la covariance croisée?
Si le cov (x, y) est positif, alors les valeurs plus importantes de x sont associées à des valeurs plus élevées de y et des valeurs plus petites de x sont associées à des valeurs plus petites de y. Si la covariance est négative, l'inverse tient: les petits X sont associés à un YS plus grand et vice versa.
Comment trouvez-vous la corrélation croisée de deux signaux?
Pour détecter un niveau de corrélation entre deux signaux, nous utilisons la corrélation croisée. Il est calculé simplement en multipliant et en additionnant les deux fois des séries ensemble. Dans l'exemple suivant, les graphiques A et B sont corrélés croisés mais le graphique C n'est pas corrélé à l'un ou l'autre.
