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Le bruit blanc est stationnaire, peut-être trivialement. Les promenades aléatoires, même s'il n'y a aucune moyenne, ne sont pas stationnaires. La variance augmente avec le temps.
- Comment détectez-vous la marche aléatoire et le bruit blanc?
- Qu'est-ce qu'un bruit blanc dans les séries chronologiques?
- Quelle est la différence entre la marche aléatoire et la marche aléatoire avec la dérive?
- Qu'entend-on par marche aléatoire?
Comment détectez-vous la marche aléatoire et le bruit blanc?
Alors, comment détecter une marche aléatoire lorsqu'une visualisation n'est pas une option? Si vous tracez la différence de premier ordre d'une série temporelle et que le résultat est un bruit blanc, alors c'est une marche aléatoire.
Qu'est-ce qu'un bruit blanc dans les séries chronologiques?
Une série chronologique est un bruit blanc si les variables sont indépendantes et réparties à l'identification avec une moyenne de zéro. Cela signifie que toutes les variables ont la même variance (Sigma ^ 2) et chaque valeur a une corrélation nulle avec toutes les autres valeurs de la série.
Quelle est la différence entre la marche aléatoire et la marche aléatoire avec la dérive?
Une promenade aléatoire avec dérive est une promenade purement aléatoire, plus une constante. La marche aléatoire avec la dérive changera la trajectoire au fil du temps. b. Puisqu'une promenade aléatoire avec dérive a une constante appliquée à l'équation, les écarts de prix seront plus grands que ceux pour une promenade purement aléatoire.
Qu'entend-on par marche aléatoire?
Promenade aléatoire, dans la théorie des probabilités, un processus pour déterminer l'emplacement probable d'un point soumis à des mouvements aléatoires, étant donné les probabilités (la même à chaque étape) de déplacer une certaine distance dans une certaine direction. Les promenades aléatoires sont un exemple des processus de Markov, dans lesquels le comportement futur est indépendant de l'histoire passée.
