Fonction de covariance exponentielle

1. Comment trouvez-vous la fonction de covariance?
2. Qu'est-ce qu'une fonction de covariance stationnaire?
3. Qu'est-ce que le noyau exponentiel?
4. Qu'est-ce qu'un noyau de covariance?

Comment trouvez-vous la fonction de covariance?

La covariance est calculée en analysant les surprises en retour (écarts-types par rapport au rendement attendu) ou en multipliant la corrélation entre les deux variables aléatoires par l'écart type de chaque variable.

Qu'est-ce qu'une fonction de covariance stationnaire?

Une fonction de covariance stationnaire est fonction de τ = x - x . Parfois, dans ce cas, nous écrivons K en fonction d'un seul argument, je.e. K (τ). La fonction de covariance d'un processus stationnaire peut être représentée comme la transformée de Fourier d'une mesure finie positive.

Qu'est-ce que le noyau exponentiel?

Le noyau quadratique exponentiel (également connu sous le nom de noyau exponentiel au carré, le noyau gaussien ou la fonction de base radiale) est l'un des noyaux les plus populaires utilisés dans la modélisation de processus gaussienne. Il peut être calculé comme: k (x a, x b) = σ 2 exp ⁡ avec: σ 2.

Qu'est-ce qu'un noyau de covariance?

En termes lâches, une fonction de noyau ou de covariance k (x, x ′) spécifie la relation statistique entre deux points x, x ′ dans votre espace d'entrée; c'est-à-dire que la façon dont un changement dans la valeur du processus gaussien (GP) à x est en corrélation avec un changement de GP à x '.