Howtosignalprocessing
![Trouver l'autocorrélation du signal exponentiel $ a ^ nu [n] $](https://howtosignalprocessing.com/storage/img/images_2/find_autocorrelation_of_exponential_signal_anun.jpg)
Comment calculer l'autocorrélation d'un signal?
Le nombre d'autocorrélations calculées est égal à la durée effective de la série chronologique divisée par 2, où la durée effective d'une série chronologique est le nombre de points de données dans la série sans les lacunes pré-données. Le nombre d'autocorrélations calculées varie entre un minimum de 2 et un maximum de 400.
Comment dérivez-vous la fonction d'autocorrélation?
Fonction d'autocorrélation (ACF)
Soit y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), les périodes d'observations de covariance séparées (lorsque la moyenne = 0). Soit = corrélation entre les observations qui sont des périodes séparées. Pour trouver la covariance, multipliez chaque côté du modèle pour x t - h, puis prenez les attentes.
