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- Comment calculer le coefficient AR?
- Qu'est-ce que les coefficients du modèle AR?
- Comment calculer un modèle AR dans R?
- Comment la variance est-elle calculée en AR?
Comment calculer le coefficient AR?
Heureusement, il existe un moyen meilleur et plus facile d'obtenir le coefficient AR pour le P arbitraire, les équations de Yule-Walker. Considérez le Général Ar (P) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi --p + 1 + ξi + 1.
Qu'est-ce que les coefficients du modèle AR?
Les coefficients AR peuvent être considérés comme décrivant l'enveloppe du spectre. Dans votre déclaration de fonction, vous devez passer un argument de commande. La règle de base est que l'ordre doit être fixé à deux fois le nombre attendu de pics dans le spectre.
Comment calculer un modèle AR dans R?
εt = xt - ar * xt-1
Où AR est la partie autorégressive estimée du modèle ajusté.
Comment la variance est-elle calculée en AR?
Ordre autorégressif un seul (AR (1)) Processus:
La formule générale pour un processus AR (1) est xy = ρxt - 1 + ϵt avec ϵt∼iid (0, σ2). La variance de xt sera donnée par: var [xt] = ρ2var [xt - 1] + var [ϵt] parce que var [ax] = a2var [x]. La condition de stationnarité implique que var [xt] = var [xt - 1].
