Howtosignalprocessing
- Quelle est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation?
- Qu'est-ce que la relation du PSD à l'autocorrélation?
- Comment trouver la densité spectrale de puissance à partir de la fonction d'autocorrélation?
- Comment calculer la fonction d'autocorrélation?
Quelle est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation?
On peut montrer que la transformée de Fourier de la corrélation automatique d'une fonction est le carré de sa transformée de Fourier, i.e. Son spectre de puissance. La corrélation croisée de deux fonctions f (x) et g (x) est définie par. Rx (u) ≡ ∫ ∞
Qu'est-ce que la relation du PSD à l'autocorrélation?
Relation entre la PSD et la fonction d'autocorrélation
Par conséquent, cela prouve que la fonction d'autocorrélation R (τ) et la fonction PSD S (ω) d'un signal de puissance forment la paire de transformés de Fourier.
Comment trouver la densité spectrale de puissance à partir de la fonction d'autocorrélation?
Selon cela, la densité spectrale de puissance de S (t) peut être obtenue à partir de la transformée de Fourier de l'autocorrélation de S (t), \ Mathfrak r _s (\ tau) dérivée ci-dessus, selon: où p (f) est la transformée de Fourier de la forme d'onde p (t). De plus, le signal était supposé réel.
Comment calculer la fonction d'autocorrélation?
Le nombre d'autocorrélations calculées est égal à la durée effective de la série chronologique divisée par 2, où la durée effective d'une série chronologique est le nombre de points de données dans la série sans les lacunes pré-données.
