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- Qu'est-ce que le test du ratio de vraisemblance généralisé?
- Les tests de rapport de vraisemblance sont toujours les tests les plus puissants?
- Quel est le rapport de vraisemblance dans le chi carré?
- Le rapport de vraisemblance est-il une variable aléatoire?
Qu'est-ce que le test du ratio de vraisemblance généralisé?
Le test du rapport de vraisemblance généralisé est une procédure générale pour les problèmes de test composites. L'idée de base est de comparer le meilleur modèle de la classe H1 au meilleur de H0, qui est formalisé comme suit. Nous avons deux hypothèses composites de la forme: hi: x ∼ pi (x | θi), θi ∈ θi, i = 0, 1 .
Les tests de rapport de vraisemblance sont toujours les tests les plus puissants?
La situation de test la plus simple est celle de tester une hypothèse simple contre une alternative simple. Ici, le lemme Neyman-Pearson confirme complètement le test LR, qui fournit toujours le test le plus puissant.
Quel est le rapport de vraisemblance dans le chi carré?
PEARSON CHI-Square et Ratio de vraisemblance Chi-Square
La statistique du chi carré de Pearson (χ 2) implique la différence au carré entre les fréquences observées et attendues. Test du chi carré de vraisemblance. La statistique du chi carré de vraisemblance (G 2) est basé sur le rapport des fréquences observées ...
Le rapport de vraisemblance est-il une variable aléatoire?
Le rapport de vraisemblance est une variable aléatoire. Vrai. Le rapport de vraisemblance est le rapport du PMF / PDF conditionnel des données (x) sous H0 et HA. C'est une fonction des données qui sont une variable aléatoire.
