Générer des variables aléatoires corrélées

1. Comment générer des variables aléatoires corrélées?
2. Comment corréler deux variables aléatoires?
3. Comment générer des données corrélées dans Excel?
4. Les variables aléatoires indépendantes peuvent-elles être corrélées?

Comment générer des variables aléatoires corrélées?

Pour générer des échantillons aléatoires corrélés normalement distribués, on peut d'abord générer des échantillons non corrélés, puis les multiplier par une matrice C telle que CCT = R, où r est la matrice de covariance souhaitée. C peut être créé, par exemple, en utilisant la décomposition de Cholesky de R, ou des valeurs propres et des vecteurs propres de R.

Comment corréler deux variables aléatoires?

2 La corrélation de x et y est le nombre défini par ρxy = cov (x, y) σxσy . La valeur ρxy est également appelée le coefficient de corrélation. Théorème 4.5. 3 pour toutes les variables aléatoires x et y, cov (x, y) = exy - µxµy .

Comment générer des données corrélées dans Excel?

La formule de corrélation Excel

Calculez la somme de la variable x moins la moyenne de x. Calculez la somme de la variable y moins la moyenne de y. Multipliez ces deux résultats et définissez ce nombre (c'est le premier résultat). Carré la somme de x moins la moyenne de x.

Les variables aléatoires indépendantes peuvent-elles être corrélées?

Donc, oui, les échantillons de deux variables indépendantes peuvent sembler être corrélés, par hasard.