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Comment appliquer l'estimation des moindres carrés pour une estimation des coefficients clairsemés?

Comment appliquer l'estimation des moindres carrés pour une estimation des coefficients clairsemés?
  1. Qu'est-ce que l'estimation clairsemée?
  2. Qu'est-ce que l'estimateur le moins carré?

Qu'est-ce que l'estimation clairsemée?

Les estimateurs clairsemés sont fréquemment utilisés dans un contexte de grande dimension, à savoir p>>n. Essentiellement, ils offrent une version régularisée d'un estimateur e.g. Un estimateur des moindres carrés avec une pénalité de paramètre basée sur la norme L1 ou L0.

Qu'est-ce que l'estimateur le moins carré?

Les estimations des moindres carrés A et B minimisent la somme des erreurs au carré lorsque la ligne ajustée est utilisée pour prédire les valeurs observées de y.

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