Autocorrélation

Comment appliquer la fonction de fenêtre lors de la recherche d'autocorrélation?

Comment appliquer la fonction de fenêtre lors de la recherche d'autocorrélation?
  1. Comment trouvez-vous l'autocorrélation dans les séries chronologiques?
  2. Comment analysez-vous un tracé d'autocorrélation?

Comment trouvez-vous l'autocorrélation dans les séries chronologiques?

La fonction d'autocorrélation (ACF) évalue la corrélation entre les observations dans une série temporelle pour un ensemble de décalages. L'ACF de la série chronologique Y est donnée par: Corr (Yt,yt-k), k = 1,2,…. Les analystes utilisent généralement des graphiques pour afficher cette fonction.

Comment analysez-vous un tracé d'autocorrélation?

Si les valeurs d'autocorrélation sont proches de 0, alors les valeurs entre les observations consécutives ne sont pas corrélées les unes avec les autres. Inversement, les valeurs d'autocorrélations proches de 1 ou -1 indiquent qu'il existe de fortes corrélations positives ou négatives entre les observations consécutives, respectivement.

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