Howtosignalprocessing
Une autocorrélation de +1 représente une corrélation positive parfaite, tandis qu'une autocorrélation de négatif 1 représente une corrélation négative parfaite. Les analystes techniques peuvent utiliser l'autocorrélation pour mesurer la quantité d'influence que les prix passés pour une sécurité ont sur son prix futur.
Comment évaluez-vous l'autocorrélation?
L'autocorrélation est diagnostiquée à l'aide d'un corrélogramme (tracé ACF) et peut être testé à l'aide du test Durbin-Watson. La partie automatique de l'autocorrélation provient du mot grec pour soi, et l'autocorrélation signifie des données corrélées avec elle-même, au lieu d'être corrélées avec d'autres données.
Quelles informations nous donne l'autocorrélation?
La fonction d'autocorrélation (ACF) définit comment les points de données dans une série chronologique sont liés, en moyenne, aux points de données précédents (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). En d'autres termes, il mesure l'auto-similitude du signal sur différents temps de retard.
