Howtosignalprocessing
- Qu'est-ce que la covariance dans le filtre Kalman?
- Comment puis-je améliorer mon filtre Kalman?
- Qu'est-ce que la covariance de l'innovation?
- Qu'est-ce que la covariance du bruit?
Qu'est-ce que la covariance dans le filtre Kalman?
Cette incertitude peut être représentée par une matrice connue sous le nom de matrice de covariance d'État, P. La matrice de covariance de l'État se compose des variances associées à chacune des estimations de l'État ainsi que de la corrélation entre les erreurs dans les estimations de l'État.
Comment puis-je améliorer mon filtre Kalman?
Une approche simple pour régler un filtre Kalman consiste à utiliser des mesures avec une vérité du sol connue et à ajuster la mesure et le transformation du bruit du filtre.
Qu'est-ce que la covariance de l'innovation?
Le résidu de l'innovation est la différence entre la sortie du capteur, z, et l'état prévu, x, tourné dans le cadre de sortie du capteur avec H. Si le capteur mesure directement l'état, alors h = 1; La covariance de l'innovation est la somme de la covariance de prédiction, P, et la covariance de mesure, R.
Qu'est-ce que la covariance du bruit?
La covariance du processus agit comme une matrice de pondération pour le processus système. Il relie la covariance entre le ith et le jth élément de chaque vecteur de bruit de processus. Il est défini comme: σij = cov (→ xi, → xj) = e [(→ xi - μi) ⋅ (→ xj - μj)]
