Matrice de covariance initiale de filtre Kalman

1. Comment initialiser un filtre à la matrice de covariance Kalman?
2. Qu'est-ce que la matrice de covariance dans le filtre Kalman?
3. Comment initialisez-vous un filtre Kalman?
4. Comment choisissez-vous les paramètres du filtre Kalman?

Comment initialiser un filtre à la matrice de covariance Kalman?

Étant donné que le modèle du filtre Kalman ne commence pas par une ancienne mesure, le vecteur d'état initial X0 - est choisi pour être nul. La matrice de covariance initiale PO est choisie égale à une matrice diagonale avec une valeur égale à 10. La valeur de la variance du bruit r est choisie pour être égale à une constante = 0.05.

Qu'est-ce que la matrice de covariance dans le filtre Kalman?

Cette incertitude peut être représentée par une matrice connue sous le nom de matrice de covariance d'État, P. La matrice de covariance de l'État se compose des variances associées à chacune des estimations de l'État ainsi que de la corrélation entre les erreurs dans les estimations de l'État.

Comment initialisez-vous un filtre Kalman?

En l'absence de données de covariance, les filtres Kalman sont généralement initialisés en devinant l'état initial. Faire la variance de l'estimation de l'état initial GRAND s'assure que l'estimation converge rapidement et que l'influence de la supposition initiale sera bientôt négligeable.

Comment choisissez-vous les paramètres du filtre Kalman?

Le filtre de Kalman a besoin du F, H, Q (la matrice de covariance de V) et R (la matrice de covariance de W) ainsi que ξ1 comme état initial et le P1 correspondant (l'erreur carré moyenne de ξ1) pour démarrer la récursivité. Cependant, ces paramètres doivent généralement être estimés par des méthodes numériques.