Howtosignalprocessing
Qu'est-ce que le filtrage de la tendance L1?
Comme le filtrage H-P, le filtrage de tendance ℓ1 est une méthode par lots pour estimer la composante tendance de toute l'historique des observations.) Nous verrons que la méthode du filtre de tendance ℓ1 proposé partage de nombreuses propriétés avec le filtre H-P et a la même complexité de calcul (linéaire).
Qu'est-ce que le filtre de tendance?
L'objectif du filtrage des tendances est de lisser une série chronologique en filtrant le «bruit». L'algorithme de filtrage de tendance fait face à un compromis entre deux objectifs. Premièrement, il veut minimiser le «bruit» résiduel entre les séries réelles et lisses.
