Howtosignalprocessing
- Quels sont les critères de sélection de la longueur du décalage?
- Comment choisissez-vous la longueur du décalage dans la cointégration?
- Que signifie la longueur du décalage?
Quels sont les critères de sélection de la longueur du décalage?
Cette longueur de décalage est fréquemment sélectionnée en utilisant un critère statistique explicite tel que l'AIC ou le SIC. Les modèles Symmétric LAG VAR sont facilement estimés; Étant donné que la spécification de toutes les équations du modèle est la même, l'estimation par les moindres carrés ordinaires donne des estimations de paramètres efficaces.
Comment choisissez-vous la longueur du décalage dans la cointégration?
Habituellement, les débutants dans les séries chronologiques économétriques ont tendance à ignorer l'étape D. e. Pour la cointégration, la longueur de décalage est la longueur de décalage choisie parmi l'étape D moins une (puisque nous exécutons le modèle en première différence maintenant, contrairement au niveau lorsque nous avons utilisé VAR pour décider de la longueur de décalage).
Que signifie la longueur du décalage?
La longueur de décalage est le nombre de termes dans le processus AR que vous souhaitez tester pour la corrélation série. Vérifie suffisamment le précédent, ou avez-vous besoin de vérifier les groupes de 3, 4 ou plus.
