Critères de sélection de décalage

1. Qu'est-ce que les critères de sélection de décalage?
2. Qu'est-ce que la sélection de la longueur du décalage?
3. Comment sélectionnez-vous la longueur de décalage en cointégration?

Qu'est-ce que les critères de sélection de décalage?

Le critère de sélection du décalage est la procédure AIC, SIC, PIC et Keating (1995) en utilisant, alternativement, le critère AIC et SIC pour sélectionner l'ordre de décalage. Les AIC et SIC sont bien connus. et la définition de chacun est présentée sans discussion: AIC = LN.

Qu'est-ce que la sélection de la longueur du décalage?

La longueur de décalage est le nombre de termes dans le processus AR que vous souhaitez tester pour la corrélation série. Vérifie suffisamment le précédent, ou avez-vous besoin de vérifier les groupes de 3, 4 ou plus. Cette page synopace les compromis pour plus ou moins de décalages.

Comment sélectionnez-vous la longueur de décalage en cointégration?

Habituellement, les débutants dans les séries chronologiques économétriques ont tendance à ignorer l'étape D. e. Pour la cointégration, la longueur de décalage est la longueur de décalage choisie parmi l'étape D moins une (puisque nous exécutons le modèle en première différence maintenant, contrairement au niveau lorsque nous avons utilisé VAR pour décider de la longueur de décalage).