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- Pourquoi y a-t-il un moins de régression d'angle?
- La régression de l'angle le moins peut-elle faire une sélection variable?
Pourquoi y a-t-il un moins de régression d'angle?
La régression des moindres angles (LARS) concerne la méthode classique de la sélection de modèles connue sous le nom de sélection avant, ou «régression étapes avant», décrite dans Weisberg [(1980), section 8.5]: Compte tenu d'une collection de prédicteurs possibles, nous sélectionnons celui qui a une corrélation absolue la plus importante avec la réponse y, disons xj1 et ...
La régression de l'angle le moins peut-elle faire une sélection variable?
Résumé: La régression du moindre angle est une technique prometteuse pour les applications de sélection variable, offrant une belle alternative à la régression par étapes.
