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- Et si l'autocorrélation est négative?
- Pouvez-vous avoir une autocorrélation négative?
- Peut-il être négatif?
- L'autocorrélation provoque-t-elle un biais?
Et si l'autocorrélation est négative?
Une autocorrélation négative se produit lorsqu'une erreur d'un signe donné entre deux valeurs de la série chronologique a décroché par k suivi d'une erreur du signe différent.
Pouvez-vous avoir une autocorrélation négative?
L'autocorrélation, également connue sous le nom de corrélation en série, fait référence au degré de corrélation des mêmes variables entre deux intervalles de temps successifs. La valeur de l'autocorrélation varie de -1 à 1. Une valeur entre -1 et 0 représente une autocorrélation négative. Une valeur entre 0 et 1 représente une autocorrélation positive.
Peut-il être négatif?
La propriété ACF définit un modèle distinct pour les autocorrélations. Pour une valeur positive de, l'ACF diminue de façon exponentielle à 0 à mesure que le décalage augmente. Pour négatif, l'ACF se désintègre également de façon exponentielle à 0 à mesure que le décalage augmente, mais les signes algébriques pour les autocorrélations alternent entre positif et négatif.
L'autocorrélation provoque-t-elle un biais?
En présence d'autocorrélation, les estimateurs OLS sont impartiaux et inefficaces. Les estimateurs OLS ne donneront pas de résultats biaisés, c'est-à-dire que les estimateurs convergeront vers leur valeur réelle. Lorsqu'il y a une autocorrélation, les estimateurs OLS resteront linéaires, impartiaux et cohérents.
