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- Comment interpréter Newey-West?
- Pourquoi utilisons-nous les erreurs standard de Newey-West?
- Newey-west change-t-il les coefficients?
- Qu'est-ce que l'erreur standard HAC?
Comment interpréter Newey-West?
. Cela signifie que le temps entre les termes d'erreur augmente, la corrélation entre les termes d'erreur diminue. L'estimateur peut donc être utilisé pour améliorer la régression ordinaire des moindres carrés (OLS) lorsque les résidus sont hétéroscédastiques et / ou autocorrélés.
Pourquoi utilisons-nous les erreurs standard de Newey-West?
La méthode d'erreur standard de Newey-West est une méthode / estimateur robuste qui est très précis lorsqu'il y a une présence d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. De plus, dans le modèle du panneau, il y a une valeur décalée d'un indicateur, cette méthode est très cohérente.
Newey-west change-t-il les coefficients?
Les estimateurs de Newey-West ajustent la façon dont les erreurs standard des coefficients de régression sont calculées, mais pas l'erreur standard du modèle (par exemple. Racine carrée de l'erreur quadratique moyenne).
Qu'est-ce que l'erreur standard HAC?
(HAC) Erreurs standard
Considérez une généralisation du modèle de décalage distribué, où les erreurs UT ne sont pas nécessairement i.je.ré., je.e., Yt = β0 + β1xt +… + βr + 1xt - r + ut . • Supposons que l'UT soit corrélé en série; Ensuite, OLS. Rendement cohérent * Esticulateurs des coefficients.
