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- Est-ce que Ornstein Uhlenbeck est un processus de Markov?
- Quel type de processus est décrit par le modèle Ornstein Uhlenbeck?
Est-ce que Ornstein Uhlenbeck est un processus de Markov?
Le processus Ornstein - Uhlenbeck est un processus stationnaire Gauss-Markov, ce qui signifie qu'il s'agit d'un processus gaussien, d'un processus de Markov et est temporellement homogène. En fait, c'est le seul processus non trivial qui satisfait à ces trois conditions, jusqu'à l'autorisation de transformations linéaires de l'espace et des variables temporelles.
Quel type de processus est décrit par le modèle Ornstein Uhlenbeck?
Le processus Ornstein-Uhlenbeck est un processus de diffusion qui a été introduit comme un modèle de vitesse d'une particule subissant un mouvement brownien. Nous savons de la physique newtonienne que la vitesse d'une particule (classique) en mouvement est donnée par la dérivée de sa position.
