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- Quelle est l'estimation de Yule Walker?
- Quelle est l'équation de Yule Walker utilisée pour?
- Quelles sont les méthodes utilisées pour l'estimation des paramètres?
Quelle est l'estimation de Yule Walker?
Le bloc de méthode Yule-Walker estime la densité spectrale de puissance (PSD) de l'entrée à l'aide de la méthode AR de Yule-Walker. Cette méthode, également appelée méthode d'autocorrélation, s'adapte à un modèle autorégressif (AR) aux données d'entrée fenêtrées. Il le fait en minimisant l'erreur de prédiction vers l'avant dans le sens des moindres carrés.
Quelle est l'équation de Yule Walker utilisée pour?
Les équations Yule-Walker sont le bloc de construction du modèle AR linéaire, reliant ses paramètres à la fonction de covariance du processus. Les paramètres du modèle sont donc estimés à partir des covariances de la série chronologique. Les prévisions peuvent être prises en compte en appliquant le modèle prédictif résultant.
Quelles sont les méthodes utilisées pour l'estimation des paramètres?
Les paramètres ont été estimés par cinq méthodes différentes, à savoir l'estimation du maximum de vraisemblance, les moindres carrés ordinaires, les moindres carrés pondérés, le produit maximum de l'espacement et le crramér-von mises.
