Howtosignalprocessing
- La fonction d'autocorrélation est-elle même?
- Comment prouvez-vous l'autocorrélation?
- La corrélation automatique est-elle symétrique?
- Que vous dit la fonction d'autocorrélation?
La fonction d'autocorrélation est-elle même?
1 Propriétés de la fonction d'auto-corrélation (1) Les fonctions d'autocorrélation φff (τ) et ρff (τ) sont même des fonctions, qui est φff (−τ) = φff (τ) et ρff (−τ) = ρff (τ ).
Comment prouvez-vous l'autocorrélation?
Test de l'autocorrélation
La méthode la plus courante d'autocorrélation de test est le test de Durbin-Watson. Sans devenir trop technique, le Durbin-Watson est une statistique qui détecte l'autocorrélation à partir d'une analyse de régression. Le Durbin-Watson produit toujours une plage de numéro de test de 0 à 4.
La corrélation automatique est-elle symétrique?
L'autocorrélation est la corrélation croisée d'un signal avec lui-même. Contrairement à la corrélation croisée entre deux signaux différents, l'autocorrélation est toujours symétrique autour de zéro (i.e. égal aux décalages + τ et −τ).
Que vous dit la fonction d'autocorrélation?
La fonction d'autocorrélation est une représentation statistique utilisée pour analyser le degré de similitude entre une série chronologique et une version décalée de lui-même. Cette fonction permet à l'analyste de comparer la valeur actuelle d'un ensemble de données à sa valeur passée.
