Prouvant que ce processus est faiblement stationnaire [en double]

1. Comment pouvez-vous prouver qu'une série temporelle est faiblement stationnaire?
2. Qu'est-ce qu'un processus faiblement stationnaire?
3. Quelle est la différence entre la stationnarité stricte et la stationnarité faible?

Comment pouvez-vous prouver qu'une série temporelle est faiblement stationnaire?

Une série chronologique est considérée comme faiblement stationnaire si la moyenne et la fonction de covariance associées ne varient pas en ce qui concerne le temps. C'est-à-dire que la série chronologique originale a des propriétés statistiques similaires à celles de la série `` décalée du temps ''.

Qu'est-ce qu'un processus faiblement stationnaire?

Processus stationnaires de sens faible: Ici, nous définissons l'une des formes de stationnarité les plus courantes qui sont largement utilisées dans la pratique. Un processus aléatoire est appelé stationnaire stationnaire ou large de sens (WSS) si sa fonction moyenne et sa fonction de corrélation ne changent pas par des changements dans le temps.

Quelle est la différence entre la stationnarité stricte et la stationnarité faible?

Un modèle de séries chronologiques qui est à la fois stationnaire et covariance stationnaire est appelé faiblement stationnaire. Un modèle de séries chronologiques pour lequel toutes les distributions conjointes sont invariantes aux changements dans le temps est appelée strictement stationnaire.