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Quelle est la théorie de la marche aléatoire? La théorie de la marche aléatoire suggère que les changements dans les cours des actions ont la même distribution et sont indépendants les uns des autres. Par conséquent, il suppose que le mouvement ou la tendance passée d'un cours ou d'un marché de l'action ne peut pas être utilisé pour prédire son mouvement futur.
- Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire?
- Qu'est-ce qu'un modèle Arima à promenade aléatoire?
- Qu'est-ce qu'un modèle de marche aléatoire avec Drift?
- Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire en économétrie?
Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire?
Une promenade aléatoire est un processus stochastique qui consiste en la somme d'une séquence de changements dans une variable aléatoire. Ces changements ne sont pas corrélés avec les changements passés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de modèle dans les changements dans la variable aléatoire et ces changements ne peuvent pas être prédits.
Qu'est-ce qu'un modèle Arima à promenade aléatoire?
Il s'agit du modèle soi-disant "Walk Walk": il suppose que, d'une période à l'autre, la série chronologique originale ne fait que retirer un "pas" aléatoire de sa dernière position enregistrée.
Qu'est-ce qu'un modèle de marche aléatoire avec Drift?
Promenade aléatoire avec dérive. Pour une promenade aléatoire avec dérive, la meilleure prévision du prix de demain est le prix d'aujourd'hui plus un terme de dérive. On pourrait considérer la dérive comme mesurer une tendance du prix (reflétant peut-être l'inflation à long terme). Étant donné que la dérive est généralement supposée être constante. Connexes: Réversion moyenne.
Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire en économétrie?
Une marche aléatoire implique que les changements de prix passés ne peuvent pas prévoir les changements de prix futurs. Cependant peut-être d'autres informations, mais pas les changements de prix passés - permettent la prévision des changements de prix futurs. Par conséquent, le marché n'est peut-être pas efficace, même si le cours de l'action suit une marche aléatoire.
