Howtosignalprocessing
- Qu'est-ce que la marche aléatoire en économétrie?
- Qu'est-ce que le modèle de marche aléatoire dans les séries chronologiques?
- Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire?
Qu'est-ce que la marche aléatoire en économétrie?
Une marche aléatoire implique que les changements de prix passés ne peuvent pas prévoir les changements de prix futurs. Cependant peut-être d'autres informations, mais pas les changements de prix passés - permettent la prévision des changements de prix futurs. Par conséquent, le marché n'est peut-être pas efficace, même si le cours de l'action suit une marche aléatoire.
Qu'est-ce que le modèle de marche aléatoire dans les séries chronologiques?
1. L'un des modèles les plus simples et les plus importants des prévisions de séries chronologiques est le modèle de marche aléatoire. Ce modèle suppose qu'à chaque période, la variable prend une étape aléatoire de sa valeur précédente, et les étapes sont réparties de manière indépendante et identique («i.je.ré.»).
Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire?
Une promenade aléatoire est un processus stochastique qui consiste en la somme d'une séquence de changements dans une variable aléatoire. Ces changements ne sont pas corrélés avec les changements passés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de modèle dans les changements dans la variable aléatoire et ces changements ne peuvent pas être prédits.
