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Une promenade aléatoire est un modèle de séries chronologiques tel que x t = x t - 1 + w t, où est une série de bruit blanc discret.
- Comment calculer les séries chronologiques de marche aléatoires?
- Qu'est-ce que la formule de marche aléatoire?
- Qu'est-ce qui est aléatoire Walk with Drift in Chime Series?
- Qu'est-ce que la marche aléatoire en économétrie?
Comment calculer les séries chronologiques de marche aléatoires?
Certaines façons de vérifier si votre série chronologique est une promenade aléatoire est la suivante: la série chronologique montre une forte dépendance temporelle qui se décompose linéairement ou dans un modèle similaire. La série chronologique est non stationnaire et la rendant stationnaire ne montre aucune structure évidemment apprenable dans les données.
Qu'est-ce que la formule de marche aléatoire?
yn = 12 (1 + xn). Puisque YN prend les valeurs 0 et 1 avec une probabilité égale, Xn prend les valeurs –1 et +1 avec une probabilité égale - donc XN est identique à notre variable de marche aléatoire en une étape ci-dessus.
Qu'est-ce qui est aléatoire Walk with Drift in Chime Series?
Promenade aléatoire avec dérive: si la série est équipée par un modèle de marche aléatoire a une tendance moyenne à la hausse (ou à la baisse) qui devrait se poursuivre à l'avenir, vous devez inclure un terme constant non nul dans le modèle - i.e., Supposons que la marche aléatoire subit "Drift."Pour ajouter un terme de dérive constant non nul au ...
Qu'est-ce que la marche aléatoire en économétrie?
Une marche aléatoire implique que les changements de prix passés ne peuvent pas prévoir les changements de prix futurs. Cependant peut-être d'autres informations, mais pas les changements de prix passés - permettent la prévision des changements de prix futurs. Par conséquent, le marché n'est peut-être pas efficace, même si le cours de l'action suit une marche aléatoire.
