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- Qu'est-ce que la marche aléatoire saisonnière?
- Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire?
- Qu'est-ce que la marche aléatoire en économétrie?
- Qu'est-ce qu'un modèle Arima à promenade aléatoire?
Qu'est-ce que la marche aléatoire saisonnière?
Si la différence saisonnière (je.e., Le changement de saison à saison) d'une série chronologique ressemble à un bruit stationnaire, cela suggère que le modèle de prévision moyen (constant) devrait être appliqué à la différence saisonnière.
Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire?
Une promenade aléatoire est un processus stochastique qui consiste en la somme d'une séquence de changements dans une variable aléatoire. Ces changements ne sont pas corrélés avec les changements passés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de modèle dans les changements dans la variable aléatoire et ces changements ne peuvent pas être prédits.
Qu'est-ce que la marche aléatoire en économétrie?
Une marche aléatoire implique que les changements de prix passés ne peuvent pas prévoir les changements de prix futurs. Cependant peut-être d'autres informations, mais pas les changements de prix passés - permettent la prévision des changements de prix futurs. Par conséquent, le marché n'est peut-être pas efficace, même si le cours de l'action suit une marche aléatoire.
Qu'est-ce qu'un modèle Arima à promenade aléatoire?
Il s'agit du modèle soi-disant "Walk Walk": il suppose que, d'une période à l'autre, la série chronologique originale ne fait que retirer un "pas" aléatoire de sa dernière position enregistrée.
