Howtosignalprocessing
Qu'est-ce qu'un processus AR 2?
Un processus autorégressif AR (1) est celui dans lequel la valeur actuelle est basée sur la valeur immédiatement précédente, tandis qu'un processus AR (2) est celui dans lequel la valeur actuelle est basée sur les deux valeurs précédentes. Un processus AR (0) est utilisé pour le bruit blanc et n'a aucune dépendance entre les termes.
Comment simulez-vous le processus AR dans R?
Nous pouvons utiliser l'Arima. Fonction Sim () pour simuler le modèle autorégressif (AR). Notez que l'argument du modèle est censé être une liste donnant l'ordre d'ARMA, pas un réel modèle ARIMA. Ainsi, pour le modèle autorégressif, nous spécifierons le modèle comme liste (ar = phi), dans lequel PHI est un paramètre de pente de l'intervalle (-1, 1).
