Écart type de la marche aléatoire

1. Quelle est la variance d'une promenade aléatoire?
2. Est la variance d'une constante de marche aléatoire?
3. Quelle est la distribution de la marche aléatoire?
4. Qu'est-ce que la formule de marche aléatoire?

Quelle est la variance d'une promenade aléatoire?

La variance d'une variable aléatoire x est définie comme var [x] = e [(x −e [x]) 2]. En d'autres termes, en moyenne, quel est le carré de votre distance à l'attente.

Est la variance d'une constante de marche aléatoire?

On peut montrer que la moyenne d'un processus de marche aléatoire est constante mais sa variance n'est pas. Par conséquent, un processus de marche aléatoire est non stationnaire, et sa variance augmente avec t.

Quelle est la distribution de la marche aléatoire?

La théorie de la marche aléatoire suggère que les changements dans les cours des actions ont la même distribution et sont indépendants les uns des autres. Par conséquent, il suppose que le mouvement ou la tendance passée d'un cours ou d'un marché de l'action ne peut pas être utilisé pour prédire son mouvement futur.

Qu'est-ce que la formule de marche aléatoire?

yn = 12 (1 + xn). Puisque YN prend les valeurs 0 et 1 avec une probabilité égale, Xn prend les valeurs –1 et +1 avec une probabilité égale - donc XN est identique à notre variable de marche aléatoire en une étape ci-dessus.