Stationnaire et non stationnaire en économétrie

1. Qu'est-ce que la stationnarité et la non-stationnarité en économétrie?
2. Qu'est-ce que la stationnaire en économétrie?
3. Comment savoir si les données sont stationnaires ou non stationnaires?
4. Que signifie non stationnaire?

Qu'est-ce que la stationnarité et la non-stationnarité en économétrie?

Une série chronologique stationnaire a des propriétés ou des moments statistiques (e.g., moyenne et variance) qui ne varient pas dans le temps. La stationnarité est donc le statut d'une série chronologique stationnaire. Inversement, la non-stationnarité est le statut d'une série chronologique dont les propriétés statistiques changent dans le temps.

Qu'est-ce que la stationnaire en économétrie?

Un processus stationnaire a la propriété que la moyenne, la variance et la structure d'autocorrélation ne changent pas avec le temps.

Comment savoir si les données sont stationnaires ou non stationnaires?

Une vérification rapide et sale pour voir si votre série chronologique est non stationnaire, c'est examiner les statistiques sommaires. Vous pouvez diviser vos séries chronologiques en deux (ou plus) partitions et comparer la moyenne et la variance de chaque groupe. S'ils diffèrent et que la différence est statistiquement significative, la série chronologique est probablement non stationnaire.

Que signifie non stationnaire?

se déplacer ou changer plutôt que de rester immobile: nous opérons dans un environnement non stationnaire mais stable. La forme du graphique changera lorsque l'inflation est non stationnaire. Plus d'exemples.