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- Comment interprétez-vous var?
- Quel est le coefficient du modèle VAR?
- Comment interprétez-vous les coefficients autorégressifs?
- Comment évaluez-vous un modèle VAR?
Comment interprétez-vous var?
Il est défini comme le montant maximal qui devrait être perdu sur un horizon de temps donné, à un niveau de confiance prédéfini. Par exemple, si le VAR à 95% d'un mois coûte 1 million de dollars, il y a une confiance à 95% qu'au cours du mois prochain, le portefeuille ne perdra pas plus d'un million de dollars.
Quel est le coefficient du modèle VAR?
Le nombre de coefficients à estimer dans un VAR est égal à K + Pk2 K + P K 2 (ou 1 + Pk 1 + P K par équation). Par exemple, pour un var avec k = 5 variables et p = 3 décalages, il y a 16 coefficients par équation, ce qui donne un total de 80 coefficients à estimer.
Comment interprétez-vous les coefficients autorégressifs?
Vous pouvez l'interpréter comme la partie de la valeur précédente qui reste à l'avenir. Il est bon de noter que ces coefficients doivent toujours être compris entre -1 et 1. Laissez-moi expliquer pourquoi. Si la valeur absolue du coefficient est supérieure à 1, alors au fil du temps, elle exploserait incommensurablement.
Comment évaluez-vous un modèle VAR?
Dans la ligne de description du résumé, Varm indique si le modèle VAR est stable ou stationnaire. Une autre façon de déterminer la stationnarité du modèle VAR consiste à créer un objet polynomial de l'opérateur de décalage en utilisant les coefficients d'autorégression estimés (voir Lagop), puis en transmettant l'opérateur de décalage à Isstable .
