Qu'est-ce qu'une fonction stationnaire

Un point stationnaire d'une fonction f (x) est un point où la dérivée de f (x) est égale à 0. Ces points sont appelés «stationnaires» car à ces points, la fonction n'est ni augmente ni ne diminue.

1. Qu'est-ce que cela signifie qu'un processus est stationnaire?
2. Comment savez-vous si un processus est stationnaire?
3. Qu'est-ce que la stationnaire en économétrie?
4. Qu'est-ce qu'une fonction de covariance stationnaire?

Qu'est-ce que cela signifie qu'un processus est stationnaire?

En mathématiques et en statistiques, un processus stationnaire (ou un processus strict / strictement stationnaire ou un processus fort / fortement stationnaire) est un processus stochastique dont la distribution de probabilité conjointe inconditionnelle ne change pas lorsqu'elle est décalée dans le temps.

Comment savez-vous si un processus est stationnaire?

Intuitivement, un processus aléatoire x (t), t∈J est stationnaire si ses propriétés statistiques ne changent pas par le temps. Par exemple, pour un processus stationnaire, x (t) et x (t + Δ) ont les mêmes distributions de probabilité. En particulier, nous avons fx (t) (x) = fx (t + Δ) (x), pour tous les t, t + Δ∈J.

Qu'est-ce que la stationnaire en économétrie?

Un processus stationnaire a la propriété que la moyenne, la variance et la structure d'autocorrélation ne changent pas avec le temps.

Qu'est-ce qu'une fonction de covariance stationnaire?

Une fonction de covariance stationnaire est fonction de τ = x - x . Parfois, dans ce cas, nous écrivons K en fonction d'un seul argument, je.e. K (τ). La fonction de covariance d'un processus stationnaire peut être représentée comme la transformée de Fourier d'une mesure finie positive.