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Une promenade aléatoire est un autre modèle de séries chronologiques où l'observation actuelle est égale à l'observation précédente avec une étape aléatoire ou une baisse.
- Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire dans les séries chronologiques?
- Qu'entend-on par marche aléatoire?
- Quelle est la différence entre le bruit blanc et la marche aléatoire?
- Qu'est-ce que la marche aléatoire à Arima?
Qu'est-ce qu'un processus de marche aléatoire dans les séries chronologiques?
Une promenade aléatoire est celle dans laquelle les étapes ou les instructions futures ne peuvent pas être prédites sur la base de l'histoire passée. Lorsque le terme est appliqué au marché boursier, cela signifie que les variations à court terme des cours des actions sont imprévisibles.
Qu'entend-on par marche aléatoire?
Promenade aléatoire, dans la théorie des probabilités, un processus pour déterminer l'emplacement probable d'un point soumis à des mouvements aléatoires, étant donné les probabilités (la même à chaque étape) de déplacer une certaine distance dans une certaine direction. Les promenades aléatoires sont un exemple des processus de Markov, dans lesquels le comportement futur est indépendant de l'histoire passée.
Quelle est la différence entre le bruit blanc et la marche aléatoire?
Le bruit blanc est stationnaire, peut-être trivialement. Les promenades aléatoires, même s'il n'y a aucune moyenne, ne sont pas stationnaires. La variance augmente avec le temps.
Qu'est-ce que la marche aléatoire à Arima?
Arima (0,1,0) est une marche aléatoire. C'est une somme cumulative d'un i.je.ré. processus qui est connu comme Arima (0,0,0).
