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Qu'est-ce qu'une série chronologique de bruit blanc? Une série chronologique peut être un bruit blanc. Une série chronologique est un bruit blanc si les variables sont indépendantes et réparties à l'identification avec une moyenne de zéro. Cela signifie que toutes les variables ont la même variance (Sigma ^ 2) et chaque valeur a une corrélation nulle avec toutes les autres valeurs de la série.
- Qu'est-ce que le bruit blanc dans les données?
- Est-ce que la série chronologique du bruit blanc est stationnaire?
- Le bruit blanc signifie-t-il une autocorrélation?
Qu'est-ce que le bruit blanc dans les données?
Le bruit blanc est un signal aléatoire avec des intensités égales à chaque fréquence et est souvent définie dans les statistiques comme un signal dont les échantillons sont une séquence de variables aléatoires non apparentées sans variance moyenne et limitée. Dans certains cas, il peut être nécessaire que les échantillons soient indépendants et aient des probabilités identiques.
Est-ce que la série chronologique du bruit blanc est stationnaire?
Ainsi, les séries chronologiques avec les tendances, ou avec la saisonnalité, ne sont pas fixes - la tendance et la saisonnalité affecteront la valeur des séries chronologiques à des moments différents. D'un autre côté, une série de bruit blanc est stationnaire - peu importe lorsque vous l'observe, il devrait se ressembler à tout moment à tout moment.
Le bruit blanc signifie-t-il une autocorrélation?
Un processus de bruit blanc a une fonction d'autocorrélation de zéro à tous les retard.
