Howtosignalprocessing
- Quelles sont les équations Yule-Walker?
- Comment calculer le coefficient AR?
- Est un procédé Articleary?
Quelles sont les équations Yule-Walker?
Les équations Yule-Walker sont le bloc de construction du modèle AR linéaire, reliant ses paramètres à la fonction de covariance du processus. Les paramètres du modèle sont donc estimés à partir des covariances de la série chronologique. Les prévisions peuvent être prises en compte en appliquant le modèle prédictif résultant.
Comment calculer le coefficient AR?
Heureusement, il existe un moyen meilleur et plus facile d'obtenir le coefficient AR pour le P arbitraire, les équations de Yule-Walker. Considérez le Général Ar (P) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi --p + 1 + ξi + 1.
Est un procédé Articleary?
Le processus AR (1) est stationnaire, ne serait-ce que si | φ | < 1 ou -1 <φ< 1. Ceci est un processus explosif non stationnaire. Si nous combinons toutes les inégalités, nous obtenons une région délimitée par les lignes φ2 = 1 + φ1; φ2 = 1 - φ1; φ2 = −1.
