Howtosignalprocessing
- Quelles sont les équations Yule-Walker?
- Comment montrez-vous AR 2 est stationnaire?
- Qu'est-ce qu'un processus AR 2?
Quelles sont les équations Yule-Walker?
Les équations Yule-Walker sont le bloc de construction du modèle AR linéaire, reliant ses paramètres à la fonction de covariance du processus. Les paramètres du modèle sont donc estimés à partir des covariances de la série chronologique. Les prévisions peuvent être prises en compte en appliquant le modèle prédictif résultant.
Comment montrez-vous AR 2 est stationnaire?
1. La condition de stationnarité est: deux solutions de x de φ (x) = 1 - φ1x - φ2x2 = 0 sont en dehors du cercle unitaire. 2. Réécriture du modèle AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.
Qu'est-ce qu'un processus AR 2?
Un processus autorégressif AR (1) est celui dans lequel la valeur actuelle est basée sur la valeur immédiatement précédente, tandis qu'un processus AR (2) est celui dans lequel la valeur actuelle est basée sur les deux valeurs précédentes. Un processus AR (0) est utilisé pour le bruit blanc et n'a aucune dépendance entre les termes.
